题目类型：
单选题
题目内容
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为( )。(参考公式：
)
正确答案
A
题目解析
根据已知条件，可得：u＝20/15＝4/3；d＝10/15＝2/3。代入计算公式，可得：
